2025 жылғы есепте тәуекелдердің жекелеген түрлері туралы, сондай-ақ олардың банктер капиталының жеткіліктілігіне әсері туралы мәліметтер пайда болғанын байқадық.
Бұған дейін реттеуші тек жинақталған нәтижелерді жариялап келген болатын. Бұл жолы активтердің сапасын бағалау периметрі (AQR) кіретін 11 ірі банкті қамтыды. Оларға банк секторы активтерінің 86% және кредиттік қоржынының 87% тиесілі. Стресс-тестілеу шеңберінде реттеуші кредиттік және нарықтық тәуекелдердің әсерін, сондай-ақ банктердің таза пайыздық және пайыздық емес кірістер есебінен ықтимал шығындарды өтеу қабілетін бағалады.
КНДРА кредиттік портфельді 33 трлн теңгеге немесе олардың жиынтық активтерінің 62,6% -ына бағалады. ҰСТ-ның бастапқы күнінде қалыптасқан провизиялардың сомасы 2,3 трлн теңгені құрады, ал резервтеудің орташа деңгейі — 7,06%. Кредит портфеліндегі ең көп үлесті қамтамасыз етілмеген бөлшек қарыздар (33,5%) және жеке кредиттер (29,9%) алды.
Стресстік сценарийде қалыптасқан провизиялар көлемі 2,3 трлн. теңгеден 5,8 трлн. теңгеге дейін, ал үшінші кезеңдегі берешек (проблемалық кредиттер) 2,9 трлн. теңгеден 10,3 трлн. теңгеге дейін ұлғаяды.
Есепке сәйкес, стрестік сценарийде провизиялармен жабудың ең үлкен әлеуетті өсуі Alatau City Bank компаниясында күтілуде — 18,8%. Одан кейін Еуразиялық банк (16,6%), ForteBank (12,5%), ЦентрКредит Банкі (12,4%) және Bank RBK (11,3%) тұр. Ең төменгі көрсеткіш Freedom Bank-та тіркелген — 3,8%.ҚНДРА Нарықтық тәуекел туралы бөлімде валюталық бағамдардың, облигациялар, акциялар және жылжымайтын мүлік құнының өзгеруі әсерінен банктердің активтерін ықтимал қайта бағалауды бағалады. ҰСТ басында нарықтық тәуекелге ұшыраған активтердің көлемі 12,9 трлн теңгені немесе қатысушы банктердің жиынтық активтерінің 24% -ын құрады. Олардың негізгі бөлігін облигациялар (87,3%), еншілес және қауымдасқан компанияларға инвестициялар (5,4%) және жылжымайтын мүлік (4,9%) құрады.
Стресті сценарий қолданылғаннан кейін мұндай активтердің баланстық құны валюталық тәуекелді есепке алғанға дейін 11,5 трлн теңгеден 10 трлн теңгеге дейін төмендейді. Реттеуші стресстік сценарийде көзделген референттік пайыздық мөлшерлемелердің өсуін негізгі фактор деп атайды. ҰСТ басында пайыздық кіріс әкелетін активтердің көлемі 45,4 трлн теңгені құрады. Олардың 78,5% теңгемен, 18,4% — АҚШ долларымен және 3,2% — басқа валюталармен номинацияланды. Ең ірі сегменттер жоғары өтімді активтер (18,8 трлн теңге), жеке тұлғаларға қарыздар (15,95 трлн теңге) және корпоративтік кредиттер (9,2 трлн теңге) болды.
Стресс-тестілеудің басындағы жағдай бойынша 11 банктің 2024 жылғы таза пайыздық кірісі 3 трлн теңгені құрады. Алайда стресстік сценарийде ол 2025 жылы 2,3 трлн теңгеге, 2026 жылы 2,2 трлн теңгеге және 2027 жылы 2,1 трлн теңгеге дейін төмендейді. ЖРҚБА есептеу кезінде 80% түзету коэффициенті қолданылғанын түсіндіреді, өйткені болжамды мәндер банктердің нақты нәтижелерінен асып түсті. Таза пайыздық және пайыздық емес кірістердің негізгі капиталдың жеткіліктілігіне барынша оң әсері (k1) ForteBank (24,1%), ЦентрКредит Банкінде (21,6%) және Еуразиялық банкте (21%) күтілуде. Одан кейін Kaspi Bank (20,9%) және Alatau City Bank (20,4%) келеді. Ең аз әсер Нұрбанкте болжанып отыр (6,7%). ЖРҚРА мұны жоғары пайыздық ставкалардың сақталуымен, комиссиялық түсімдердің өсуімен, сондай-ақ дивидендтер мен шетел валютасымен операциялар нәтижелерін қоса алғанда, өзге де кірістердің ұлғаюымен түсіндіреді.
Бұл ретте реттеуші тәуекелдердің жекелеген түрлерінің ашылған көрсеткіштерін стресс-тестілеу нәтижелерінің бір бөлігі ретінде ғана қарастыру керектігін атап өтті. Олар барлық тәуекелдердің негізгі капиталдың жеткіліктілігіне жиынтық әсерін талдаусыз банктердің қаржылық жай-күйін бағалау үшін пайдаланыла алмайды (k1).
Реттеушінің бағалауы бойынша, ҰСТ банк секторының тұрақтылығын растады. Банктердің негізгі капиталының жиынтық жеткіліктілігі (k1) стрестік сценарийде бір жыл бұрынғы 15% -ға қарағанда 16,1% құрады, бұл ең төменгі нормативтен 5,5% едәуір жоғары. Бұл ретте өткен стресс-тест нәтижелерімен салыстырғанда көрсеткіштің төмендеуі айтарлықтай болды — бір жыл бұрынғы 1,3 п.т. орнына 1,6 п.т. ҚНДРА мұны НСТ-2025 моделіндегі стресстік сценарийдің ең жоғары көрінісі үш жылдық модельдеу көкжиегінің бірінші тоқсанында, ал өткен жылғы стресс-тестіде — тек алтыншы тоқсанда ғана болатындығымен түсіндіреді.Кредиттік тәуекел капиталдың жеткіліктілігін бір жыл бұрынғы 5,8 пайыздық тармаққа қарағанда 1,3 пайыздық тармаққа, нарықтық тәуекел 3,2 пайыздық тармаққа қарағанда 1,9 пайыздық тармаққа төмендетті. Бұл ретте таза пайыздық және пайыздық емес кірістердің салымы 7,4-тен 1,4 пайыздық тармаққа дейін төмендеді, өйткені банктер стрестік сценарий барынша пайда болған сәтте кірістерді аз жинақтады.
Стресс-тестілеу қорытындылары бойынша әрбір банкке тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген активтер мен шартты міндеттемелер сомасының 0-ден 3% -ға дейінгі диапазонда капиталдың жеке буфері орнатылды. Бұл көрсеткіш таза пайданы дивидендтерді төлеуге бөлу туралы шешім қабылдау кезінде ескеріледі.
