Өткен аптада Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі алғаш рет елдегі әр банк бойынша қадағалау стресс-тестілеуінің (ҚСТ) қорытындыларын жариялады.
Биылғы есептің ерекшелігі – алғаш рет әрбір қатысушы банк бойынша жекелеген тәуекел түрлеріне қатысты деректердің жариялануы.Агенттік мұндай қадам:
- қадағалап стресс-тестілеудің ашықтығын арттыруға;
- нарық пен қоғамның банк жүйесіне деген сенімін күшейтуге;
- реттеуші саясаттың айқындылығын қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті.
Тексеріс банк секторы активтерінің 86%-ын және несие қоржынының 87%-ын иеленіп отырған активтер сапасын бағалауға (AQR) кіретін 11 ірі банкті қамтыды. Жалпы нәтижелер бойынша стрестік сценарийде қатысушы банктердің негізгі капиталының жиынтық жеткіліктілігі (\(k1\)) 16,1%-ды құрады, бұл заңнамалық ең төменгі нормативтен (\(5,5\%\)) айтарлықтай жоғары.
Осы жолы бұл бағдарламаға 11 ірі банк қатысқан. Бұл қаржы ұйымдарының үлесіне елдегі банк секторы активтерінің 86 пайызы және несие портфелінің 87 пайызы тиесілі. Қазақстанның Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (АРРФР) надзорлық стресс-тестілеу есебіне сәйкес, еліміздегі 11 ірі банк (активтердің 86%-ы) дағдарысқа төзімділігін дәлелдеді. Ең төменгі норматив 5,5% болса, стресс сценарийіндегі негізгі капиталдың орташа жиынтық жеткіліктілігі (k1) 16,1%-ды құрады.
Дегенмен, дағдарыс кезінде туындайтын шығындарды толық өтеу үшін кейбір банктер провизиясын (резервтерін) ұлғайтуы қажет екені анықталды. Нақтыласақ:
Alatau City Bank: Провизияны арттыру қажеттілігі +18,8%.
Еуразиялық банк: Провизияны арттыру қажеттілігі +16,6%.
ForteBank: Провизияны арттыру қажеттілігі +12,5%, кірістілік әсері +24,1%.
Банк ЦентрКредит: Провизияны арттыру қажеттілігі +12,4%, кірістілік әсері +21,6%.
Bank RBK: Провизияны арттыру қажеттілігі +11,3%.
Kaspi: Кірістілік қорғанысы +20,9%.
Freedom Bank: Агрессивті ставкалар кезінде активтердің ең жоғары просадкасы −17,2%.
Bereke Bank: Ассеттердің просадкасы −9,1%.
Нұрбанк: Ең төменгі кірістілік подушкасы +6,7%
Агенттік өкілдері банктердің ең негізгі байлығын, яғни халық пен бизнеске берілген 33 трлн теңге несиесін зерттеген. Бұл – бүкіл банк активтерінің тең жартысынан астамы (62,6 пайыз). Банктердің ең осал тұсы – кепілсіз несиелер (33,5 пайыз) және қарапайым адамдардың қарыздары (29,9 пайыз) болып шықты. Бүгінгі таңда банктер қайтарылмай қалуы мүмкін несиелер үшін 2,3 трлн теңге қор (резерв) жинап қойған. Бұл – жалпы несиенің шамамен 7 пайызы.
Бірақ жағдай күрт нашарласа, стресс-сценарий былай түзілмек: мұндайда шығын 2,5 есе өседі.
Нарықтық тәуекелдің ықпалы қандай?
Ал егер дағдарыс бола қалса, банктердің бағалы қағаздары мен мүлкі қаншалықты арзандайды? Агенттік тексерістің бұл бөлімінде банктердің тек несиелерін ғана емес, олардың қолдарындағы облигациялары, акциялары мен ғимараттарының (жылжымайтын мүліктің) құнын да зерттеген. «Егер елде доллар бағамы секіріп, мүлік пен құжаттар арзандап кетсе, банктер қанша ақша жоғалтады?» деген сауалға жауап іздеген.
Тексеріс басталғанда банктердің осындай нарықтық қауіпке тез ілігетін активтері 12,9 трлн теңге болған. Бұл – олардың бүкіл байлығының 24 пайызы. Қазірде банктер бұл ақшаны мына жерлерде ұстап отыр: облигацияларда (бағалы қағаздарда) – ең үлкен үлес 87,3 пайыз. Басқа компанияларға салынған инвестицияларда – 5,4 пайыз. Жылжымайтын мүлікте (ғимараттар, кеңсе және т.б.) – 4,9 пайыз.
Жалпы, агенттіктің ең басты қорытындысы көңіл көншітеді. Агенттік өкілдерінің пайымдауынша, Қазақстанның банк жүйесі кез келген ауыр дағдарысқа төтеп бере алады. Тіпті жағдай өте нашар болған күннің өзінде, банктер күйреп қалмайды. Бұл ведомство қаржы әлемінде банктердің өзін-өзі сақтап қалу қабілетін «капитал жеткіліктілігі» (к1) деп атайды. Бұл – қиын қыстау күнде шығындарды жабатын банктің өз қалтасындағы төл ақшасы. Заң талабы бойынша мемлекет банктерге «төл ақшаңның деңгейі ең кемі 5,5 пайыз болуы керек» деп талап қояды. Ал стресс-тест нәтижесі бойынша ең ауыр дағдарыс орнаған күннің өзінде, біздің банктердің бұл көрсеткіші 16,1 пайыз деңгейінде қалады. Бұл – заң талабынан 3 есе көп әрі өткен жылғы нәтижеден (15 пайыз) жоғары.
Агенттік өкілдерінің айтуынша, биылғы тексеріс банктер үшін әлдеқайда қатал болды.
Себебі сарапшылар дағдарыстың ең ауыр соққысын кейінге қалдырмай, бірден алғашқы үш айда болады деп есептеді. Өткен жылы бұл соққы 1,5 жылдан кейін болады деп есептелген. Соққының қаттылығынан банктердің қауіпсіздік қоры 1,6 пайызға азайған. Банктердің ақшасын азайтқан негізгі себептер 2025 жылғы есеп бойынша төленбейтін несиелер кесірінен қауіпсіздік қоры 1,3 пайызға азайды. Бағалы қағаздардың арзандауынан қор 1,9 пайызға қысқарды. Банктердің табатын таза пайдасы азайып кетті. Агенттік бұл жолы тек тексеріп қана қойған жоқ, олар әр банкке жеке тапсырма берді. Тәуекелі жоғары банктер үшін 0 пайыздан 3 пайызға дейін арнайы «капитал буферін», яғни қосымша сақтық қорын бекітті. Енді банктер тапқан таза пайдасын бірден акционерлеріне-қожайындарына сыйақы (дивиденд) ретінде тарата алмайды. Бірінші кезекте осы мемлекет бекіткен сақтық қорын толтыруы тиіс. Бұл – банктегі қарапайым халықтың ақшасын қорғау үшін жасалған қадам.
Сарапшылардың сөзінше, мемлекет банктерді еркелетуді тоқтатуы керек. экономист-ғалым Бейсенбек ЗИЯБЕКОВТІҢ пікірінше, біздің банктер халыққа тиімді әлемдік тәжірибені енгізбеді. Бұл ретте экономист Қаржы нарығын реттеу агенттігінің (ҚНДРА) жұмысын сынға алды. Оның пікірінше, қаржы нарығын реттеуші орган шетелдік озық банк технологияларын Қазақстанға әкеле алмады.
Міне, сала мамандарының пайымынша, банк саласын дамыту үшін мемлекет «банктерге жайлы болу» саясатынан «халыққа және экономикаға тиімді болу» саясатына көшуі тиіс. Сонда ғана банктер де жауапкершілікті сезінеді, халық та қарыз батпағына батпайды. Алдағы уақытта осы саланы дамытып, реттеп отыруы тиіс Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігі осыны ескергені жөн. Ал аталмыш ведомствоны басқарып отырған Мәдина Әбілқасымова ханымның мұндай ұсыныстарды мықтап есіне сақтап алғаны абзал.
